中国教育图书进出口有限公司

Journal of Futures Markets

I S S N：0270-7314

出版社：John Wiley & Sons, Ltd.

2024 年

第 44 卷 6 期

第 44 卷 5 期

第 44 卷 4 期

第 44 卷 2 期

第 44 卷 1 期

2023 年

第 43 卷 12 期

第 43 卷 11 期

第 43 卷 10 期

第 43 卷 9 期

第 43 卷 8 期

第 43 卷 7 期

第 43 卷 6 期

第 43 卷 5 期

第 43 卷 4 期

第 43 卷 2 期

第 43 卷 1 期

2022 年

第 42 卷 12 期

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第 42 卷 7 期

第 42 卷 6 期

第 42 卷 5 期

第 42 卷 4 期

第 42 卷 3 期

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2021 年

第 41 卷 12 期

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第 7 卷 5 期

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第 4 卷 4 期

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1983 年

第 3 卷 4 期

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1982 年

第 2 卷 4 期

第 2 卷 3 期

第 2 卷 2 期

第 2 卷 1 期

1981 年

第 1 卷 4 期

第 1 卷 3 期

第 1 卷 2 期

第 1 卷 1 期

[期刊论文]

[RESEARCH ARTICLE]

Considering momentum spillover effects via graph neural network in option pricing

DO I：10.1002/fut.22506

作者：Yao Wang;Jingmei Zhao;Qing Li;等

页码：1069 - 1094

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[期刊论文]

[RESEARCH ARTICLE]

The impact of air pollution on crude oil futures market

DO I：10.1002/fut.22503

作者：Ting Yao;Yue‐Jun Zhang;

页码：1055 - 1068

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[期刊论文]

[RESEARCH ARTICLE]

Lever up! An analysis of options trading in leveraged ETFs

DO I：10.1002/fut.22502

作者：Collin Gilstrap;Alex Petkevich;Pavel Teterin;等

页码：986 - 1002

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[期刊论文]

[RESEARCH ARTICLE]

SOFR term structure dynamics—Discontinuous short rates and stochastic volatility forward rates

DO I：10.1002/fut.22499

作者：Erik Schl?gl;Alan Brace;Karol Gellert;

页码：936 - 985

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[期刊论文]

[RESEARCH ARTICLE]

A deep learning‐based financial hedging approach for the effective management of commodity risks

DO I：10.1002/fut.22497

作者：Yan Hu;Jian Ni;

页码：879 - 900

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[期刊论文]

[RESEARCH ARTICLE]

Futures trading costs and market microstructure invariance: Identifying bet activity

DO I：10.1002/fut.22496

作者：Ai Jun Hou;Lars L. Nordén;Caihong Xu;

页码：901 - 922

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[期刊论文]

[ISSUE INFORMATION]

Journal of Futures Markets: Volume 44, Number 6, June 2024

DO I：10.1002/fut.22432

页码：877 - 877

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[期刊论文]

[RESEARCH ARTICLE]

Quality issues of implied volatilities of index and stock options in the OptionMetrics IvyDB database

DO I：10.1002/fut.22495

作者：Martin Wallmeier;

页码：854 - 875

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[期刊论文]

[RESEARCH ARTICLE]

Maximum order size and market quality: Evidence from a natural experiment in commodity futures markets

DO I：10.1002/fut.22494

作者：Kun Peng;Zhepeng Hu;Michel A. Robe;

页码：803 - 825

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[期刊论文]

[RESEARCH ARTICLE]

Financial regulatory arbitrage and the financialization of commodities

DO I：10.1002/fut.22493

作者：Zunxin Zheng;Gaiyan Zhang;Yingzhao Ni;

页码：826 - 853

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